对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0.06+20x0.03 =0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta：-0.6×10+0.8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。